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Divendres, 28 abril 2017 08:09

Llega el VaR para los negocios

estrategia

Todos nuestros clientes de Consulting BCN están creciendo en ventas a ritmos de dos dígitos anuales desde el 2015 en todos los sectores que operan. Esto es muy positivo y fundamental en la recuperación y éxito de este ciclo económico alcista que estamos viviendo.

 

Sin embargo como tal ciclo que es habrá de aqui un tiempo otro ciclo pero bajista, en mi opinión en el futuro veremos ciclos más breves en años de duración y más volátiles en su fluctuación, ya sea al alza o a la baja. La película Morning Call (2011) versiona la caida de Lehman Brothers en Estados Unidos y en la posterior crisis económica de 2008-2011 a nivel mundial; en ella el analista de riesgo Peter Sullivan descubre que la volatilidad actual del banco de inversión en los activos con subyacente préstamos hipotecarios a particulares es muy elevada y debido a un apalancamiento excesivo si los activos de la empresa no disminuyen notablemente la empresa va a sufrir una pérdida mayor que su capitalización de mercado. Esta es la conclusión en base a un estudio que realiza el analista del banco inspirado en la metodología Value at Risk (VaR).

Esta metodología se popularizó a partir de la década de los años noventa del siglo pasado en el sector bancario. Mide la peor pérdida que se puede producir en una inversión en un horizonte de tiempo dado y en un nivel de confianza bajo condiciones de mercado normales. En otras palabras, proporciona una medida del riesgo por medio de modelos estadísticos y simulaciones designados a capturar la variabilidad de los activos de un portafolio de inversiones. Desde Consulting BCN hemos creado un modelo VaR para que nuestros clientes puedan evaluar como se comportaría económicamente su negocio ante fluctuaciones extremas del mercado, valorando cambios notables en el coste de los consumos, las ventas previstas, los tipos de interés de la financiación, entre otros factores. Os invitamos a que lo conozcais.

 

 

 

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